PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBAIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBAIX с FRGAX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

RBAIX (T. Rowe Price Balanced Fund I Class) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RBAIX returned 13.75%/yr vs 15.05%/yr for FRGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RBAIX charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности RBAIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBAIX показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.33%.

RBAIX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
5.92%
С начала года
6.30%
1 год
13.93%
3 года*
13.75%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.65%

FRGAX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.90%
С начала года
8.33%
1 год
16.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBAIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		6.30%16.23%11.87%18.12%-0.43%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		8.33%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between RBAIX and FRGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between RBAIX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund I Class

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с RBAIX:
RBAIX с FBALXRBAIX с PRWAXRBAIX с TBCIXRBAIX с NWQIXRBAIX с AVEFXRBAIX с BWBIXRBAIX с PRDGX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с CONWXFRGAX с MAPOXFRGAX с NWQIXFRGAX с VWELXFRGAX с QBDSXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

RBAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBAIX
Ранг доходности на риск RBAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBAIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBAIXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.81

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.55

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.48

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

10.67

-1.86

RBAIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBAIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBAIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBAIX и FRGAX

Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBAIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-11.77%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.03%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.40%

-11.77%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.95%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.58%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RBAIX и FRGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBAIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.00%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

8.01%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.64%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

10.39%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

10.39%

+1.11%

Сравнение комиссий RBAIX и FRGAX

RBAIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBAIX и FRGAX

Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FRGAX в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.85%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBAIX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class		7.10%7.44%7.43%3.92%5.27%9.43%4.70%4.97%8.56%6.16%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RBAIX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRGAX has higher volatility (4.00%) compared to RBAIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, RBAIX dropped -25.49% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBAIX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор