Сравнение RBAIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
RBAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RBAIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBAIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | -1.26% | 16.23% | 11.87% | 18.12% | -1.49% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RBAIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
RBAIX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.02%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBAIX и FRGAX
RBAIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
RBAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
RBAIX
FRGAX
Сравнение RBAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBAIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.93 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.96 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между RBAIX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBAIX и FRGAX
Дивидендная доходность RBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBAIX T. Rowe Price Balanced Fund I Class | 7.64% | 7.44% | 7.43% | 3.92% | 5.27% | 9.43% | 4.70% | 4.97% | 8.56% | 6.16% | 3.55% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBAIX и FRGAX
Максимальная просадка RBAIX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBAIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -11.77% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.53% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.02% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -1.62% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.87% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBAIX и FRGAX
T. Rowe Price Balanced Fund I Class (RBAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.29% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBAIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.51% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 7.04% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 12.09% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 10.33% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 10.33% | +1.19% |