Сравнение RB с ZAPR
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. RB is passively managed, while ZAPR is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности RB и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.01%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 3.18% |
Correlation
The correlation between RB and ZAPR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение RB c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и ZAPR
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -1.72% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.30% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.09% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 1.48% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 2.49% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 2.49% | +4.06% |
Сравнение комиссий RB и ZAPR
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и ZAPR
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and ZAPR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для RB и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор