Сравнение RAYZ.L с RENW.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and RENW.L (L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index while RENW.L tracks the Solactive Clean Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 13.16%/yr for RENW.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for RENW.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и RENW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у RENW.L с доходностью 22.11%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RENW.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.32%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 22.11%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и RENW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
RENW.L L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) | 22.11% | 51.27% | -14.25% | -8.27% | 1.88% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and RENW.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between RAYZ.L and RENW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. RENW.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
RENW.L
Сравнение RAYZ.L c RENW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | RENW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.66 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 9.46 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и RENW.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки RENW.L в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и RENW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | RENW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -48.58% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -16.56% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -32.48% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -16.56% | -36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -23.61% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 4.67% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и RENW.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RENW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | RENW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.97% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 20.81% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 25.96% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 24.75% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 24.98% | +9.27% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и RENW.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RENW.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и RENW.L
Ни RAYZ.L, ни RENW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and RENW.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RENW.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RENW.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while RENW.L tracks Solactive Clean Energy Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.49% for RENW.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и RENW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор