Сравнение RAYZ.L с HTWO.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index while HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 12.22%/yr for HTWO.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for HTWO.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и HTWO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у HTWO.L с доходностью 25.90%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWO.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -14.21%
- 6 месяцев
- 11.54%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 53.68%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и HTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
HTWO.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 25.90% | 40.50% | -8.00% | -3.49% | -25.22% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and HTWO.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between RAYZ.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
HTWO.L
Сравнение RAYZ.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | HTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.30 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.91 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и HTWO.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, примерно равная максимальной просадке HTWO.L в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и HTWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | HTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -68.35% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -23.23% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -32.23% | -24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -33.88% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -48.83% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 7.74% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и HTWO.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | HTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.56% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 23.62% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 32.48% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 29.27% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 29.37% | +4.88% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и HTWO.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HTWO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и HTWO.L
Ни RAYZ.L, ни HTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and HTWO.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.49% for HTWO.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и HTWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор