PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS.L с SPOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS.L с SPOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 11.49%/yr for SPOG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for SPOG.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.87%.

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
17.09%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.22%
1 год
109.66%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.57%
С начала года
28.87%
6 месяцев
21.78%
1 год
40.62%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и SPOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%26.04%

Correlation

The correlation between RAYS.L and SPOG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between RAYS.L and SPOG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L
Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX

Доходность на риск

RAYS.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYS.LSPOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.46

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.90

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

2.31

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

6.19

+15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYS.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SPOG.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYS.LSPOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.46

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.15

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и SPOG.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке SPOG.L в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и SPOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYS.LSPOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-76.49%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-17.14%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.51%

-29.87%

-34.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-10.01%

-22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-26.49%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

6.40%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и SPOG.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYS.LSPOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

9.48%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

22.81%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

27.13%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

29.32%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

31.93%

+4.94%

Сравнение комиссий RAYS.L и SPOG.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPOG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и SPOG.L

Ни RAYS.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYS.L and SPOG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.55% for SPOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и SPOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор