Сравнение RAYS.L с NRJL.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 29.93%/yr for NRJL.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и NRJL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRJL.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 132.36%
- 1 год
- 205.26%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.32% | 130.90% | -11.57% | -22.89% | 20.78% | -3.32% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and NRJL.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between RAYS.L and NRJL.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
NRJL.L
Сравнение RAYS.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.46 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 23.97 | -14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 85.38 | -63.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.85 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.67 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и NRJL.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -51.06% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.51% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -40.91% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -2.51% | -30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -22.13% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.39% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и NRJL.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.66% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 54.66% | -32.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 71.66% | -38.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 45.42% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 43.84% | -6.97% |
Сравнение комиссий RAYS.L и NRJL.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и NRJL.L
RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 30.86% | 42.07% | 0.73% | 0.77% | 23.99% | 31.56% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and NRJL.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRJL.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRJL.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.60% for NRJL.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор