Сравнение RAYS.L с FTWG.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - RAYS.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, RAYS.L returned 107.94% vs 30.02% for FTWG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -22.19% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and FTWG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
FTWG.L
Сравнение RAYS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 4.23 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 17.22 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.92 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.55 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и FTWG.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -17.78% | -55.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -7.11% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -0.42% | -32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -1.99% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.75% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и FTWG.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 3.04% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 7.59% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 10.28% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 11.89% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 11.89% | +24.98% |
Сравнение комиссий RAYS.L и FTWG.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и FTWG.L
RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and FTWG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L is categorized as Energy Equities, while FTWG.L is Global Equities. RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор