PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYG.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYG.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 14.11%/yr for XSEN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYG.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
21.50%
6 месяцев
25.77%
1 год
84.67%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.61%
С начала года
30.06%
6 месяцев
28.04%
1 год
45.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и XSEN.L

2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%48.25%

Correlation

The correlation between RAYG.L and XSEN.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.13

The correlation between RAYG.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с ESIE.L

Доходность на риск

RAYG.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYG.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.92

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.37

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

2.75

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

8.57

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYG.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYG.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.92

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и XSEN.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYG.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-62.46%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-16.55%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-23.22%

-34.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-9.31%

-32.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-17.79%

-25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.32%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) составляет 8.58%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYG.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

9.04%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

20.50%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

23.79%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

26.01%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

29.43%

+3.16%

Сравнение комиссий RAYG.L и XSEN.L

RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и XSEN.L

RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

RAYG.L and XSEN.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор