Сравнение RAVI с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
RAVI и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.40% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и VBIL
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. VBIL — Ранг доходности на риск
RAVI
VBIL
Сравнение RAVI c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 12.78 | -4.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 29.76 | -15.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 12.77 | -8.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 43.72 | -31.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 377.55 | -300.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 12.78 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 13.10 | -11.11 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и VBIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и VBIL
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и VBIL
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -0.09% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.09% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и VBIL
FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RAVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.16% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.32% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.31% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.31% | +0.98% |