Сравнение RAVI с EVSD
RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, RAVI returned 4.45% vs 4.72% for EVSD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности RAVI и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.85%.
RAVI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
EVSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAVI и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.52% | 4.98% | 2.92% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.85% | 6.80% | 3.87% |
Correlation
The correlation between RAVI and EVSD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAVI vs. EVSD — Ранг доходности на риск
RAVI
EVSD
Сравнение RAVI c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.33 | 1.65 | +3.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.26 | 3.76 | +34.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.11 | 15.79 | +213.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91 | 3.10 | +7.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 3.05 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и EVSD
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAVI | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -1.26% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.26% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.19% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.30% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и EVSD
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.15%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAVI | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.47% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 1.14% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 1.54% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.94% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 1.94% | -0.66% |
Сравнение комиссий RAVI и EVSD
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и EVSD
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EVSD в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RAVI and EVSD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.47%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.72% vs 4.45% for RAVI. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.72% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.
EVSD has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.38% for RAVI.
RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: FlexShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.24% for EVSD.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAVI и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор