Сравнение RACK с SMH.L
RACK (VanEck Data Center Supply Chain ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RACK is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Data Center Supply Chain Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RACK charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности RACK и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RACK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 88.60%
- 6 месяцев
- 89.06%
- 1 год
- 151.35%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- 36.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RACK и SMH.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RACK VanEck Data Center Supply Chain ETF | -4.65% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 4.46% |
Correlation
The correlation between RACK and SMH.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACK vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
RACK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH.L
Сравнение RACK c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACK | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACK и SMH.L
Максимальная просадка RACK за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACK и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACK | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -45.38% | +32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -5.82% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -11.15% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RACK и SMH.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACK | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 34.36% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.20% | 32.99% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.20% | 32.54% | +23.66% |
Сравнение комиссий RACK и SMH.L
RACK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACK и SMH.L
Ни RACK, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RACK and SMH.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RACK.
RACK is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. RACK tracks MarketVector Data Center Supply Chain Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Their fees differ too: 0.50% for RACK and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для RACK и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор