Сравнение R2SC.L с ^GSPC
R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, R2SC.L returned 11.46%/yr vs 14.50%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.50% соответственно.
R2SC.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.46%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам R2SC.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.02% | 4.66% | 11.86% | 12.18% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between R2SC.L and ^GSPC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between R2SC.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2SC.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
R2SC.L
^GSPC
Сравнение R2SC.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R2SC.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 3.53 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 13.19 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R2SC.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и ^GSPC
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2SC.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -37.07% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.03% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.00% | -22.15% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -22.15% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -26.01% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -5.32% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.15% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и ^GSPC
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.60% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 8.20% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 11.52% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.85% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.15% | +2.63% |
Часто задаваемые вопросы
R2SC.L and ^GSPC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор