PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2SC.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение R2SC.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

R2SC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2SC.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		2.80%4.66%11.86%12.18%-11.55%15.87%15.73%20.67%-7.45%4.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

R2SC.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции R2SC.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.98% соответственно.

R2SC.L

1 день
2.33%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.80%
6 месяцев
5.79%
1 год
22.90%
3 года*
10.40%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.30%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с AVUVR2SC.L с CUS1.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

R2SC.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R2SC.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.71

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.11

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.18

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

4.60

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R2SC.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R2SC.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.71

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между R2SC.L и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и ^GSPC

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

R2SC.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-56.78%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-12.14%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-25.43%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-33.92%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.78%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-10.75%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.60%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и ^GSPC

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R2SC.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.54%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.49%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

18.75%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

15.90%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

18.17%

+2.59%