Сравнение R1VL.L с XDEV.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.50%/yr vs 25.89%/yr for XDEV.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 8.87% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and XDEV.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between R1VL.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
XDEV.L
Сравнение R1VL.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.59 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 6.28 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 22.33 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и XDEV.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -50.32% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.73% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -18.80% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.40% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -21.77% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.46% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.54%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.93% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 14.00% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 16.26% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 20.88% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 22.09% | -9.49% |
Сравнение комиссий R1VL.L и XDEV.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и XDEV.L
Ни R1VL.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and XDEV.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while XDEV.L is Global Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор