Сравнение R1VL.L с SWDA.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.50%/yr vs 18.41%/yr for SWDA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.00%.
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.00% | 21.14% | 19.09% | 9.09% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and SWDA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between R1VL.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
SWDA.L
Сравнение R1VL.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.33 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 9.93 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и SWDA.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -45.69% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.59% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -17.07% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.48% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -11.15% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.02% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.54%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.99% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 9.20% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 11.76% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 15.34% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 15.69% | -3.09% |
Сравнение комиссий R1VL.L и SWDA.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и SWDA.L
Ни R1VL.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and SWDA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SWDA.L is Global Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор