Сравнение R1GR.L с XDEV.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 25.89%/yr for XDEV.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1GR.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам R1GR.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 8.87% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and XDEV.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between R1GR.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
XDEV.L
Сравнение R1GR.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.59 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 6.28 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 22.33 | -20.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и XDEV.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -50.32% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -8.73% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -18.80% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.40% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -21.77% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.46% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и XDEV.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеют волатильность 6.07% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.93% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.00% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.26% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.88% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.09% | -4.01% |
Сравнение комиссий R1GR.L и XDEV.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и XDEV.L
Ни R1GR.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and XDEV.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while XDEV.L is Global Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор