Сравнение R1GR.L с SWDA.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 18.41%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1GR.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.00%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам R1GR.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.00% | 21.14% | 19.09% | 9.09% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and SWDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between R1GR.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
SWDA.L
Сравнение R1GR.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.33 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 9.93 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и SWDA.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -45.69% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -8.59% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -17.07% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -1.48% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -11.15% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.02% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и SWDA.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 2.99% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.20% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 11.76% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.34% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.69% | +2.39% |
Сравнение комиссий R1GR.L и SWDA.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и SWDA.L
Ни R1GR.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and SWDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while SWDA.L is Global Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор