Сравнение R1GR.L с NXTG.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 16.11%/yr for NXTG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1GR.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам R1GR.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | -13.58% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and NXTG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between R1GR.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
NXTG.L
Сравнение R1GR.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.95 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 4.05 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и NXTG.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -54.89% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -24.85% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -32.80% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -13.73% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -26.86% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 11.97% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и NXTG.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.71% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 17.05% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 47.07% | -30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 44.56% | -26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 34.75% | -16.67% |
Сравнение комиссий R1GR.L и NXTG.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и NXTG.L
Ни R1GR.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and NXTG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while NXTG.L is Technology Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор