Сравнение R1GR.L с MIST.L
R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. R1GR.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 5.81%/yr for MIST.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1GR.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
R1GR.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1GR.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.07% | 17.39% | 34.17% | 10.92% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 3.83% |
Correlation
The correlation between R1GR.L and MIST.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
R1GR.L
MIST.L
Сравнение R1GR.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1GR.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 2.13 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1GR.L и MIST.L
Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.18% | -26.32% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -4.21% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -7.89% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -1.45% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -5.96% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 1.91% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.L и MIST.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 1.69% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 4.92% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 6.53% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 8.59% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 8.91% | +9.17% |
Сравнение комиссий R1GR.L и MIST.L
R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.L и MIST.L
Ни R1GR.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.L and MIST.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор