PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 24.34% vs 22.24% for XUSE.AS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 8.38%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
0.27%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.38%
6 месяцев
11.50%
1 год
22.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.23%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		8.38%25.69%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and XUSE.AS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.63

The correlation between R1GR.AS and XUSE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VOOXUSE.AS с IXUA.DE

Доходность на риск

R1GR.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASXUSE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.52

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.30

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.11

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

7.72

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.56

-0.24

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и XUSE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-12.97%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-10.54%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.23%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.72%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.90%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и XUSE.AS

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеют волатильность 4.13% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.32%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.35%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.62%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.45%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.45%

+2.45%

Сравнение комиссий R1GR.AS и XUSE.AS

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и XUSE.AS

Ни R1GR.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and XUSE.AS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XUSE.AS is Global Equities. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.25% for XUSE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и XUSE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор