PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с WITS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с WITS.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 24.34% vs 46.64% for WITS.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и WITS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 23.70%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
12.00%
С начала года
23.70%
6 месяцев
22.60%
1 год
46.64%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и WITS.AS

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%28.01%10.01%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and WITS.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between R1GR.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A

Доходность на риск

R1GR.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASWITS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.39

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.20

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.94

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

9.14

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. WITS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа WITS.AS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и WITS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASWITS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.39

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.01

+0.31

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и WITS.AS

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки WITS.AS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и WITS.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASWITS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-39.08%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-16.07%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.12%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.50%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.20%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и WITS.AS

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) составляет 4.13%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASWITS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.12%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

15.52%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

19.78%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

23.75%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

24.61%

-5.71%

Сравнение комиссий R1GR.AS и WITS.AS

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WITS.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и WITS.AS

R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, R1GR.AS and WITS.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while WITS.AS is Technology Equities. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.25% for WITS.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и WITS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор