PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с SADU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 25.33% vs 28.63% for SADU.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GR.AS торгуется в USD, в то время как SADU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SADU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 12.16%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
5.23%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.63%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SADU.DE

1 день
0.53%
1 месяц
6.95%
С начала года
12.16%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		12.16%15.98%19.96%6.22%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and SADU.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between R1GR.AS and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

R1GR.AS vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASSADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.21

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.16

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.52

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

9.87

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADU.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASSADU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.21

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и SADU.DE

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -20.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASSADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-20.27%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-11.30%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

0.00%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.42%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.89%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и SADU.DE

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASSADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.52%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.53%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.90%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

14.31%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

14.31%

+4.59%

Сравнение комиссий R1GR.AS и SADU.DE

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и SADU.DE

Ни R1GR.AS, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and SADU.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.AS.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SADU.DE is Large Cap Blend Equities. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор