PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с AGAC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с AGAC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and AGAC.AS (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while AGAC.AS is a Global Bonds fund tracking the BBG Global Aggregate Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 24.34% vs 2.33% for AGAC.AS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for AGAC.AS.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и AGAC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у AGAC.AS с доходностью -0.09%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGAC.AS

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и AGAC.AS

2026 (YTD)20252024
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%21.40%
AGAC.AS
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.09%7.96%1.86%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and AGAC.AS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.14

The correlation between R1GR.AS and AGAC.AS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с AGAC.AS:
AGAC.AS с AGGU.LAGAC.AS с GAGG.LAGAC.AS с EUEA.ASAGAC.AS с IMAE.ASAGAC.AS с VAGU.LAGAC.AS с DFND.ASAGAC.AS с CSPX.AS

Доходность на риск

R1GR.AS vs. AGAC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AGAC.AS
Ранг доходности на риск AGAC.AS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGAC.AS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGAC.AS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGAC.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGAC.AS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGAC.AS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c AGAC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASAGAC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.46

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.72

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.68

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

1.79

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. AGAC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AGAC.AS равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и AGAC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASAGAC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.46

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.84

+0.48

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и AGAC.AS

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что больше максимальной просадки AGAC.AS в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и AGAC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASAGAC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-6.87%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-3.39%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.94%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.60%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.29%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и AGAC.AS

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) (AGAC.AS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGAC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASAGAC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.88%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

3.92%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

5.04%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

5.47%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

5.47%

+13.43%

Сравнение комиссий R1GR.AS и AGAC.AS

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AGAC.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и AGAC.AS

Ни R1GR.AS, ни AGAC.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and AGAC.AS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGAC.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGAC.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.AS.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGAC.AS is Global Bonds. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while AGAC.AS tracks BBG Global Aggregate Index (USD). Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.10% for AGAC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и AGAC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор