PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GB.L с RUSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R1GB.L с RUSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L).

R1GB.L и RUSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R1GB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. RUSG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Net Index. Фонд был запущен 27 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и RUSG.L

2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc		-8.60%9.47%-13.92%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как RUSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RUSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

R1GB.L

1 день
2.06%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.92%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с R1GB.L:
R1GB.L с BDJR1GB.L с VONER1GB.L с PRPFXR1GB.L с NESG.LR1GB.L с SCHGR1GB.L с RTWP.LR1GB.L с R2SC.L
Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с VONGRUSG.L с IVVRUSG.L с JPM

Сравнение комиссий R1GB.L и RUSG.L

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RUSG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

R1GB.L vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RUSG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GB.LRUSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GB.L vs. RUSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GB.LRUSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и RUSG.L

Ни R1GB.L, ни RUSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и RUSG.L

Загрузка...

Показатели просадок

R1GB.LRUSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и RUSG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

R1GB.LRUSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

—

—