PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R1GB.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и IWDA.L


2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc
-8.60%9.47%-13.92%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.71%12.41%7.15%
Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -0.71%.


R1GB.L

1 день
2.06%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.92%
1 год
15.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий R1GB.L и IWDA.L

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

R1GB.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R1GB.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.66

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.54

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

13.27

-10.41

R1GB.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R1GB.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.82

-1.14

Корреляция

Корреляция между R1GB.L и IWDA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и IWDA.L

Ни R1GB.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и IWDA.L

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R1GB.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-34.11%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-8.67%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-5.59%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-4.48%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.93%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) составляет 4.59%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что R1GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R1GB.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.27%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.03%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

14.95%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

14.47%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

15.49%

+9.81%