PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R1GB.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R1GB.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R1GB.L и EQSG.L


2026 (YTD)20252024
R1GB.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc
-8.60%9.47%-13.92%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
-3.92%11.73%6.94%
Разные валюты инструментов

R1GB.L торгуется в GBP, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GB.L показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у EQSG.L с доходностью -3.92%.


R1GB.L

1 день
2.06%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.92%
1 год
15.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EQSG.L

1 день
0.34%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-1.86%
1 год
21.01%
3 года*
20.45%
5 лет*
14.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий R1GB.L и EQSG.L

R1GB.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQSG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

R1GB.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R1GB.L
Ранг доходности на риск R1GB.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GB.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GB.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GB.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GB.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GB.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R1GB.LEQSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.45

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

1.62

+1.24

R1GB.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GB.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GB.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R1GB.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.42

-0.74

Корреляция

Корреляция между R1GB.L и EQSG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GB.L и EQSG.L

Ни R1GB.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R1GB.L и EQSG.L

Максимальная просадка R1GB.L за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GB.L и EQSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R1GB.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-31.87%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-30.73%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-28.33%

+14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-13.01%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

17.28%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GB.L и EQSG.L

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc (R1GB.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеют волатильность 4.59% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R1GB.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.51%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

42.17%

-30.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

46.12%

-26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

35.50%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

35.44%

-10.14%