PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLE с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLE и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE и UDIV


Доходность по периодам


QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий QYLE и UDIV

QYLE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

QYLE vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLE vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLEUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и UDIV

QYLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QYLE и UDIV

Максимальная просадка QYLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLEUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.21%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.71%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и UDIV


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLEUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

18.59%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

15.48%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.34%

-16.34%