PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLE.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLE.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 12.74%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности QYLE.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

QYLE.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.45%
1 год
16.40%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLE.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		6.53%-7.62%37.36%30.02%-5.59%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.16%

Correlation

The correlation between QYLE.DE and XEON.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г.

0.01

The correlation between QYLE.DE and XEON.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с QYLDQYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQ
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

QYLE.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLE.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
8.94

-7.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
21.24

-18.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

4.27

-2.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

69.36

-65.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

316.53

-306.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLE.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLE.DE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLE.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLE.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

8.94

-7.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.74

+0.42

Просадки

Сравнение просадок QYLE.DE и XEON.DE

Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLE.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.06%

-3.71%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-0.03%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-0.08%

-23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-0.01%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-0.92%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.01%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE.DE и XEON.DE

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLE.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.04%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

0.16%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

0.22%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

0.25%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

0.39%

+12.86%

Сравнение комиссий QYLE.DE и XEON.DE

QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		8.84%10.67%15.00%20.20%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLE.DE and XEON.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.

QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while XEON.DE is Bank Loan. QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор