Сравнение QVOY с IBIC
QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. QVOY is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, QVOY returned 29.51% vs 4.40% for IBIC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности QVOY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVOY показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
QVOY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVOY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 14.34% | 16.45% | 1.55% | 3.22% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between QVOY and IBIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVOY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
QVOY
IBIC
Сравнение QVOY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVOY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.21 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 16.49 | -13.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 57.44 | -48.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVOY и IBIC
Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVOY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -0.90% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -0.27% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.14% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.10% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.08% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOY и IBIC
Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVOY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 0.19% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 0.67% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 0.89% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 1.56% | +13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 1.56% | +13.78% |
Сравнение комиссий QVOY и IBIC
QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOY и IBIC
Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.14% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QVOY and IBIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVOY has higher volatility (8.02%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, QVOY leads with 29.51% vs 4.40% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QVOY has performed better with a 29.51% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.
QVOY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.59% for IBIC.
QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Q3 and iShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVOY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор