PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVOY с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVOY с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVOY (Q3 All-Season Active Rotation ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QVOY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Q3, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QVOY returned 36.83% vs 3.96% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QVOY charges 1.30%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности QVOY и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVOY показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

QVOY

1 день
-0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
17.87%
6 месяцев
19.53%
1 год
36.83%
3 года*
15.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVOY и CSHP

2026 (YTD)20252024
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		17.87%16.45%0.83%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between QVOY and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.01

The correlation between QVOY and CSHP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVOY и CSHP

Секторы
QVOY
CSHP

Энергетика

19.3%

-

Коммунальные услуги

18.7%

-

Технологии

15.3%

-

Финансовые услуги

11.4%
0.1%

Промышленность

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Недвижимость

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

QVOY
19.3%
CSHP

-

Коммунальные услуги

QVOY
18.7%
CSHP

-

Технологии

QVOY
15.3%
CSHP

-

Финансовые услуги

QVOY
11.4%
CSHP
0.1%

Промышленность

QVOY
9.9%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

QVOY
6.5%
CSHP

-

Здравоохранение

QVOY
5.8%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

QVOY
3.6%
CSHP

-

Недвижимость

QVOY
3.5%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

QVOY
3.1%
CSHP

-

Сырьевые материалы

QVOY
3.0%
CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Season Active Rotation ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с QVOY:
QVOY с VSMVQVOY с MDAAQVOY с PBLQVOY с AOKQVOY с ALLWQVOY с EAOMQVOY с RAA
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

QVOY vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVOY
Ранг доходности на риск QVOY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVOY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVOY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVOY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVOY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVOY c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVOYCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
11.91

-9.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
31.26

-28.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

7.44

-6.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

65.71

-61.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

432.16

-420.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVOY vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVOY на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVOY и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVOYCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

11.91

-9.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

10.75

-9.74

Просадки

Сравнение просадок QVOY и CSHP

Максимальная просадка QVOY за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOY и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVOYCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-0.08%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-0.06%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.00%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.01%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVOY и CSHP

Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QVOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVOYCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.07%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

0.24%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

0.33%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

0.40%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

0.40%

+14.53%

Сравнение комиссий QVOY и CSHP

QVOY берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVOY и CSHP

Дивидендная доходность QVOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%
QVOY
Q3 All-Season Active Rotation ETF		7.89%9.30%10.88%6.03%0.46%

Часто задаваемые вопросы

QVOY and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVOY has higher volatility (4.58%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, QVOY dropped -17.05% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, QVOY leads with 36.83% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVOY has performed better with a 36.83% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.30% for QVOY.

QVOY has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 3.92% for CSHP.

QVOY is categorized as Diversified Portfolio, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Q3 and iShares. Their fees differ too: 1.30% for QVOY and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVOY и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор