Сравнение QVOPX с SRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX).
QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QVOPX и SRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVOPX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.18% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QVOPX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SRRIX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции QVOPX уступали акциям SRRIX по среднегодовой доходности: 1.49% против 8.44% соответственно.
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
SRRIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVOPX и SRRIX
QVOPX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии SRRIX в 2.35%.
Доходность на риск
QVOPX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
QVOPX
SRRIX
Сравнение QVOPX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVOPX | SRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 14.08 | -14.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 43.95 | -43.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 21.46 | -20.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 68.71 | -68.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 615.54 | -615.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVOPX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 14.08 | -14.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QVOPX и SRRIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVOPX и SRRIX
Дивидендная доходность QVOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SRRIX в 19.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.14% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок QVOPX и SRRIX
Максимальная просадка QVOPX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVOPX и SRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVOPX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -27.22% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -0.55% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.71% | -17.26% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -27.22% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.04% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 0.06% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVOPX и SRRIX
Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QVOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVOPX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.15% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.15% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 2.69% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.95% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 11.01% | -6.70% |