Сравнение QUVU с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
QUVU и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QUVU и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUVU и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | -0.02% | 14.54% | -2.69% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
QUVU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUVU и ELCV
QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
QUVU vs. ELCV — Ранг доходности на риск
QUVU
ELCV
Сравнение QUVU c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUVU | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.74 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUVU | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между QUVU и ELCV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUVU и ELCV
Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QUVU Hartford Quality Value ETF | 1.97% | 1.97% | 3.91% | 2.87% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUVU и ELCV
Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUVU | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -18.38% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.79% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.69% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.11% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.48% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUVU и ELCV
Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.09% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUVU | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.30% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.89% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 15.15% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.70% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 15.70% | -3.37% |