PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUU.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUU.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - QUU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, QUU.TO returned 26.10% vs 26.81% for XUSC.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QUU.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUU.TO показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 13.72%.

QUU.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.54%
С начала года
11.67%
6 месяцев
10.78%
1 год
26.10%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
0.08%
1 месяц
2.44%
С начала года
13.72%
6 месяцев
12.71%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUU.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		11.67%13.08%11.24%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.72%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between QUU.TO and XUSC.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between QUU.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с ZEA.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с ZSP.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

QUU.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUU.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUU.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.28

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.18

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.54

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

12.86

-1.96

QUU.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUU.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUU.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUU.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка QUU.TO за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUU.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUU.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-18.31%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.60%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.87%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.64%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.09%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QUU.TO и XUSC.TO

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что QUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUU.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.06%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.16%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.83%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.72%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.72%

+1.56%

Сравнение комиссий QUU.TO и XUSC.TO

QUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUU.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность QUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.89%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.94%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QUU.TO and XUSC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Mackenzie and iShares. Their fees differ too: 0.07% for QUU.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUU.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор