Сравнение QUID.L с ENCO.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. QUID.L is actively managed, while ENCO.L is passively managed. Over the past 3 years, QUID.L returned 5.08%/yr vs 8.61%/yr for ENCO.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QUID.L торгуется в GBP, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QUID.L показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.76%.
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
ENCO.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUID.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.17% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.76% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between QUID.L and ENCO.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | -0.06 |
The correlation between QUID.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
ENCO.L
Сравнение QUID.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | 1.26 | +1.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 2.00 | +7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.59 | 6.23 | +69.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и ENCO.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -26.95% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -12.10% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -17.49% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -6.98% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -13.19% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.89% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и ENCO.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 3.90% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 13.96% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 16.56% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 17.81% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 17.81% | -17.19% |
Сравнение комиссий QUID.L и ENCO.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и ENCO.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and ENCO.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while ENCO.L is Commodities. They also come from different issuers: PIMCO and L&G. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор