Сравнение QUED.DE с EUPE.DE
QUED.DE (BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - QUED.DE tracks the BNP Paribas Quality Europe ESG while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUED.DE returned 6.01%/yr vs 8.60%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QUED.DE charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QUED.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUED.DE показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%.
QUED.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам QUED.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 6.46% | 12.77% | 3.56% | 20.27% | -17.26% | 25.56% | 1.90% | 22.77% | -8.51% | 7.33% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 3.11% |
Correlation
The correlation between QUED.DE and EUPE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between QUED.DE and EUPE.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUED.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
QUED.DE
EUPE.DE
Сравнение QUED.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUED.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.19 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 11.50 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUED.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.17 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QUED.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка QUED.DE за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUED.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUED.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -32.64% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -5.82% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -15.63% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -15.63% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.04% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.95% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.13% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUED.DE и EUPE.DE
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QUED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUED.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.64% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.56% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.27% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 13.17% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 14.99% | +0.06% |
Сравнение комиссий QUED.DE и EUPE.DE
QUED.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUED.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность QUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 2.13% | 1.98% | 2.50% | 2.44% | 3.07% | 1.96% | 2.98% | 3.64% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QUED.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUED.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUED.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
QUED.DE tracks BNP Paribas Quality Europe ESG, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and Natixis. Their fees differ too: 0.32% for QUED.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QUED.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор