PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с ANXG.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 41.86% for ANXG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QTOP торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью 20.37%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANXG.L

1 день
-0.10%
1 месяц
10.73%
С начала года
20.37%
6 месяцев
19.89%
1 год
41.86%
3 года*
28.74%
5 лет*
17.94%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и ANXG.L

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		20.37%20.12%5.27%

Correlation

The correlation between QTOP and ANXG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between QTOP and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и ANXG.L

Секторы
QTOP
ANXG.L

Технологии

57.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

17.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.7%

Здравоохранение

3.3%
4.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Промышленность

0.9%
3.1%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QTOP
57.7%
ANXG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
ANXG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
ANXG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
ANXG.L
7.7%

Здравоохранение

QTOP
3.3%
ANXG.L
4.2%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
ANXG.L
1.1%

Промышленность

QTOP
0.9%
ANXG.L
3.1%

Энергетика

QTOP

-

ANXG.L
0.6%

Финансовые услуги

QTOP

-

ANXG.L
0.2%

Недвижимость

QTOP

-

ANXG.L
0.1%

Коммунальные услуги

QTOP

-

ANXG.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

QTOP vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.76

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.71

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.78

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.83

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.13

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QTOP и ANXG.L

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-35.18%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.02%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.07%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.02%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и ANXG.L

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.15%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

11.16%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.16%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

20.45%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

19.82%

+2.88%

Сравнение комиссий QTOP и ANXG.L

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и ANXG.L

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ANXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and ANXG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор