Сравнение QTOP с ANAU.DE
QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while ANAU.DE tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 44.62% vs 40.55% for ANAU.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for ANAU.DE.
Доходность
Сравнение доходности QTOP и ANAU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOP показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у ANAU.DE с доходностью 19.26%.
QTOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 21.83%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANAU.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOP и ANAU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 21.83% | 22.19% | 5.80% |
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 19.26% | 20.55% | 5.41% |
Correlation
The correlation between QTOP and ANAU.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between QTOP and ANAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOP vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск
QTOP
ANAU.DE
Сравнение QTOP c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTOP | ANAU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 13.31 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTOP | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QTOP и ANAU.DE
Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке ANAU.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и ANAU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOP | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -22.35% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -10.88% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.77% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.96% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.04% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOP и ANAU.DE
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOP | ANAU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.75% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 11.91% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 15.96% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 18.40% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 18.40% | +4.28% |
Сравнение комиссий QTOP и ANAU.DE
QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANAU.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOP и ANAU.DE
Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ANAU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.32% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QTOP and ANAU.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while ANAU.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and AXA IM. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.14% for ANAU.DE.
Подберите оптимальное распределение для QTOP и ANAU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор