PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJL с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

QTJL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJL и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		-1.09%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTJL показывает доходность -1.09%, а UAUG немного выше – -1.08%.

QTJL

1 день
1.13%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.75%
1 год
26.28%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQQTJL с QQQMQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с XUSPQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий QTJL и UAUG

И QTJL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

QTJL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.46

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.15

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

11.11

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между QTJL и UAUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и UAUG

Ни QTJL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок QTJL и UAUG

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJLUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-13.91%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-6.31%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.16%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.41%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.27%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и UAUG

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJLUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.86%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

4.32%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

9.43%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

7.85%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

8.80%

+11.95%