Сравнение QTJL с NVTX
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QTJL charges 0.79%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у NVTX с доходностью -4.85%.
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJL и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 5.07% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
Correlation
The correlation between QTJL and NVTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. NVTX — Ранг доходности на риск
QTJL
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTJL c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJL | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJL и NVTX
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -89.51% | +56.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -89.51% | +86.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -61.51% | +53.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 263.46% | -252.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 263.46% | -243.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 263.46% | -243.19% |
Сравнение комиссий QTJL и NVTX
QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и NVTX
QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTJL and NVTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Innovator and Tradr. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор