PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTIP.NEO с MFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTIP.NEO с MFT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QTIP.NEO (Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)) and MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - QTIP.NEO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index, while MFT.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by Mackenzie. QTIP.NEO is passively managed, while MFT.TO is actively managed. Over the past 5 years, QTIP.NEO returned -0.36%/yr vs 3.83%/yr for MFT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTIP.NEO и MFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTIP.NEO показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у MFT.TO с доходностью 3.12%.

QTIP.NEO

1 день
0.16%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.35%
1 год
1.43%
3 года*
2.36%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

MFT.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
2.86%
С начала года
3.12%
1 год
2.89%
3 года*
5.69%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTIP.NEO и MFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		0.35%4.82%0.82%3.16%-12.98%6.05%9.48%7.49%-0.75%
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		3.12%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.64%6.00%1.49%

Correlation

The correlation between QTIP.NEO and MFT.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.03

The correlation between QTIP.NEO and MFT.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

Mackenzie Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с QTIP.NEO:
QTIP.NEO с ZTIP.TOQTIP.NEO с QDXH.TOQTIP.NEO с QDX.TOQTIP.NEO с WSHR.NEOQTIP.NEO с MGRW.TOQTIP.NEO с XSTH.TOQTIP.NEO с ZRR.TO
Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TO

Доходность на риск

QTIP.NEO vs. MFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTIP.NEO
Ранг доходности на риск QTIP.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTIP.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTIP.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTIP.NEO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTIP.NEO c MFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTIP.NEOMFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.13

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.66

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.19

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

5.24

-3.63

QTIP.NEO vs. MFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTIP.NEO на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MFT.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTIP.NEO и MFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTIP.NEO и MFT.TO

Максимальная просадка QTIP.NEO за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MFT.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTIP.NEO и MFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTIP.NEOMFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-20.87%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.33%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-3.40%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-7.45%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

0.00%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.38%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QTIP.NEO и MFT.TO

Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что QTIP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTIP.NEOMFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.86%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.84%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.60%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.72%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

5.10%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTIP.NEO и MFT.TO

Дивидендная доходность QTIP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MFT.TO в 8.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.24%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		4.02%4.54%4.53%4.76%9.47%5.24%1.55%2.29%2.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTIP.NEO and MFT.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTIP.NEO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MFT.TO is Corporate Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTIP.NEO и MFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор