Сравнение QTELX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QTELX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTELX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 5.84% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QTELX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции QTELX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.48% против 6.66% соответственно.
QTELX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 8.48%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTELX и EITEX
QTELX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
QTELX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
QTELX
EITEX
Сравнение QTELX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.81 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 10.67 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QTELX и EITEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и EITEX
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.98% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и EITEX
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -61.70% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.88% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -25.99% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -43.10% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -8.22% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -14.00% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.60% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и EITEX
AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTELX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.94% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 8.93% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 12.36% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.08% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.69% | +3.97% |