Сравнение QTAP с SFLR
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTAP returned 20.08%/yr vs 14.45%/yr for SFLR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 5.76%.
QTAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.79%
SFLR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $241.79K | $219.11K | $201.05K | |
| $7.43M | $8.48M | $12.95M |
Сравнение доходности по годам QTAP и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 15.59% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -1.57% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 5.76% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
Correlation
The correlation between QTAP and SFLR is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between QTAP and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. SFLR — Ранг доходности на риск
QTAP
SFLR
Сравнение QTAP c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAP | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.27 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 2.07 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.02 | 7.68 | +29.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAP и SFLR
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -12.13% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -6.79% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -12.13% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -1.74% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.82% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и SFLR
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 2.79% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.68% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 7.57% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 9.82% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 10.27% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 10.27% | +8.28% |
Сравнение комиссий QTAP и SFLR
QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и SFLR
QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
QTAP and SFLR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTAP has higher volatility (2.79%) compared to SFLR (2.68%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs SFLR's -12.13%.
On 3-year performance, QTAP leads with 20.08% vs 14.45% for SFLR. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTAP has performed better with a 20.08% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for QTAP.
QTAP is categorized as Leveraged Equities, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.89% for SFLR.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор