Сравнение QSPNX с QMFNX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у QMFNX с доходностью 11.26%.
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPNX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | -1.40% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QSPNX and QMFNX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск
QSPNX
QMFNX
Сравнение QSPNX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | QMFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.10 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и QMFNX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -10.37% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -2.27% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 14.31% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.31% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 14.31% | -1.49% |
Сравнение комиссий QSPNX и QMFNX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и QMFNX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and QMFNX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор