Сравнение QSPNX с QLFNX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 6.55%/yr for QLFNX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и QLFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -5.24%.
QSPNX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 7.08%
QLFNX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPNX и QLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 11.84% | -1.17% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -5.24% | 6.71% |
Correlation
The correlation between QSPNX and QLFNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск
QSPNX
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPNX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPNX | QLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и QLFNX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QLFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -14.54% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -6.41% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -5.49% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и QLFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 16.94% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.94% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 16.94% | -4.10% |
Сравнение комиссий QSPNX и QLFNX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и QLFNX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности QLFNX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.15% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.14% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and QLFNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и QLFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор