Сравнение QRPRX с QLFNX
QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QRPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 6.55%/yr for QLFNX.
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и QLFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPRX показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -3.58%.
QRPRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
QLFNX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPRX и QLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 18.70% | 0.74% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -3.58% | 6.71% |
Correlation
The correlation between QRPRX and QLFNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPRX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск
QRPRX
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRPRX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPRX | QLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и QLFNX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QLFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPRX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -14.54% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.77% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.53% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и QLFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPRX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 16.90% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.90% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 16.90% | -6.53% |
Сравнение комиссий QRPRX и QLFNX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и QLFNX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности QLFNX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.27% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPRX and QLFNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QLFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор