PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QLFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с QLFNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и QLFNX

2026 (YTD)2025
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		8.62%0.38%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		-13.14%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -13.14%.

QRPRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.62%
6 месяцев
13.50%
1 год
20.23%
3 года*
20.10%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

QLFNX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR LSE Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QLENXQLFNX с VOOQLFNX с QRPNXQLFNX с QCFNXQLFNX с QSPNXQLFNX с QMHNXQLFNX с QSPRX

Сравнение комиссий QRPRX и QLFNX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.

QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6

Доходность на риск

QRPRX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QLFNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXQLFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. QLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXQLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-1.22

+1.97

Корреляция

Корреляция между QRPRX и QLFNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QLFNX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности QLFNX в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.39%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QLFNX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QLFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXQLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-14.54%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-14.22%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.03%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QLFNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXQLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

15.65%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.65%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.65%

-5.27%