Сравнение QRPNX с QMFNX
QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QRPNX charges 5.29%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности QRPNX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPNX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у QMFNX с доходностью 11.26%.
QRPNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPNX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 19.65% | 0.28% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QRPNX and QMFNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPNX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск
QRPNX
QMFNX
Сравнение QRPNX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPNX | QMFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.10 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок QRPNX и QMFNX
Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -10.37% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -2.27% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPNX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPNX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.31% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.31% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 14.31% | -3.99% |
Сравнение комиссий QRPNX и QMFNX
QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPNX и QMFNX
Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.95% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QRPNX and QMFNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPNX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор