PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPNX с QLFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPNX с QLFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX).

QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPNX и QLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPNX и QLFNX

2026 (YTD)2025
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%0.28%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		-11.23%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -11.23%.

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—

QLFNX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

AQR LSE Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX
Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QLENXQLFNX с QLFIXQLFNX с VOOQLFNX с QRPRXQLFNX с QCFNXQLFNX с QSPNXQLFNX с QMHNX

Сравнение комиссий QRPNX и QLFNX

QRPNX берет комиссию в 5.29%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.

QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Доходность на риск

QRPNX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QLFNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPNX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPNXQLFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPNX vs. QLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPNXQLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.87

+1.59

Корреляция

Корреляция между QRPNX и QLFNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPNX и QLFNX

Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QLFNX в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPNX и QLFNX

Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QLFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPNXQLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-14.54%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-12.33%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-5.11%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRPNX и QLFNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPNXQLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

16.02%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

16.02%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

16.02%

-5.69%