Сравнение QRPNX с QCFRX
QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QRPNX charges 5.29%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности QRPNX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPNX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
QRPNX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPNX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 19.65% | 0.28% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between QRPNX and QCFRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPNX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
QRPNX
QCFRX
Сравнение QRPNX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPNX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.92 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок QRPNX и QCFRX
Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -8.00% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -1.56% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPNX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPNX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.45% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.45% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 14.45% | -4.13% |
Сравнение комиссий QRPNX и QCFRX
QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPNX и QCFRX
Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.95% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
QRPNX and QCFRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPNX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор