PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с VGRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и VGRLX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-3.59%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGRLX

1 день
2.01%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.86%
1 год
13.95%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ

Сравнение комиссий QREARX и VGRLX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

QREARX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

1.20

+3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

1.62

+5.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.22

+1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.96

+8.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

4.29

+36.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа VGRLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

1.20

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.21

+1.92

Корреляция

Корреляция между QREARX и VGRLX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и VGRLX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.87%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и VGRLX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и VGRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-38.77%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-14.35%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-12.63%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-10.89%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.22%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и VGRLX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

5.63%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

8.54%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

12.33%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

13.79%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

14.69%

-12.93%