Сравнение QREARX с CREMX
QREARX (TIAA Real Estate Account) and CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, QREARX returned 3.25% vs 7.51% for CREMX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QREARX charges 0.90%/yr vs 5.16%/yr for CREMX.
Доходность
Сравнение доходности QREARX и CREMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QREARX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 3.06%.
QREARX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CREMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QREARX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.97% | 3.93% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 3.06% | 7.64% |
Correlation
The correlation between QREARX and CREMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QREARX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
QREARX
CREMX
Сравнение QREARX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QREARX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -177.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.49 | 184.40 | -181.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 192.57 | -183.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.50 | 3,038.69 | -3,006.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QREARX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 17.83 | -13.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 8.96 | -6.84 |
Просадки
Сравнение просадок QREARX и CREMX
Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и CREMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QREARX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -0.71% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.04% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.00% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QREARX и CREMX
Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.12%, в то время как у Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QREARX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.13% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.30% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 0.43% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.86% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.86% | +0.80% |
Сравнение комиссий QREARX и CREMX
QREARX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QREARX и CREMX
QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.14% | 7.38% | 7.64% | 1.98% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QREARX and CREMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CREMX has higher volatility (0.13%) compared to QREARX (0.12%). In terms of maximum drawdown, QREARX dropped -1.45% vs CREMX's -0.71%.
CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.83 vs 4.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QREARX и CREMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор