PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

QQU.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.20%83.84%47.36%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий QQU.TO и VEQT.TO

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

QQU.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.43

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.96

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.91

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

8.59

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.43

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и VEQT.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и VEQT.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM2025202420232022202120202019
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-30.45%

-48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-11.87%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-18.32%

-46.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-4.22%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-3.78%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

2.63%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и VEQT.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

5.65%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

9.40%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

15.88%

+28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

12.78%

+32.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

15.83%

+28.93%